EA ヘンテコシステムのRealTest

DetailedStatement

image

どう考えたら良いのか僕にも解らないシステムを実験運用しています。
このブログで去年の5月から公開テストしている低プロフィットのEAの亜種なのですが、今年5月から設定値をかなり変えてテスト運用しています。
(昨年5月からのものも引き続き放置してあります)

このEAは上記のような変な波形で利益が伸びています。
700ドルのスタートで341ドルでていますから、3ヶ月で約50%を出していることになります。
元々安定したものを弄くって派手なポジション取りにしたものですが、結構面白いと思っています。

これは松永に無理矢理作らされたもので、まだまだ完成形には程遠いのですが、バックテスト上では2005年から複数の通貨ペアで完走する事ができます。
バックテストはFXDDのデータを使い、モデリング品質は90%のもので行っています。

まあ、バックテストはあくまでも過去の値動きにたいしてなので、僕自身はあまり当てにしていません。故にここにも載せません。

ただ、詳しい方が見ると首を傾げるヘンテコなシステムであることは間違いないでしょう。どのくらい変なのかといえば・・・

  1. プロフィットファクターが低すぎます。
    通常は2前後はないとストレスが溜まります。
  2. 平均損益(expected payoff)1ドル以下です。
  3. 上記2で示した値ですが、700ドル程度の元金から3ヶ月で50%出してしまうのはおかしいです。
  4. トレード数は372なので、ほぼ1トレードで1ドルです。
  5. そもそも波形がおかしいです。
  6. ドローダウンも小さくありません。

数えればキリがないヘンテコシステムですが、運用上のストレスはあまりありません。SポジもLポジも両方持ってしまうので、グラフで見るようなガタガタ感をあまり感じません。

まだテストなのでXMのマイクロ口座です。
XMのマイクロは便利です。EAテストには最高ですね)
これをスタンダードでやっても同じようにできるかどうか・・・
この部分のテストはちょっとドキドキします。

マイクロ口座なので、少額でテストできますが・・・スタンダードだとイライラするかも知れません。この辺は感覚的なものなので、理屈では計れないのでやってみるしかないです。

松永は早く調整してリリースしろといいますが、やってる本人にも謎が多いシステムなので、どう評価すればよいかが全く解りません。
そろそろ外部の協力者に投げて、ブラッシュアップしなければなりませんね。

誰か実弾テストを手伝ってくれませんかね・・・
リスクは当然ながらメチャクチャ高いです。
身銭を切ってリスクを抱えても良いという奇特な方はコンタクトください。
(飛ぶ可能性もあるのでお金に余裕がある方じゃなきゃNG)

 

僕がやりたくないと嫌がったセミナーに出た人はもう少し待っててくださいね。
これが納得できるように調整できたら半自動化します。

もしこの理屈が正しくて、半自動化できたなら、指標狙いのツールとしてかなり行けると思います。

ただ、現段階では開発断念という残念な結果もあり得ます。

くだらない役に立たない記事で申し訳ありません。

一緒に読むとトレードが上手くなる記事:

前後の記事:
前の記事:«

次の記事: »

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

サブコンテンツ

このページの先頭へ