この画像は、実際のEAのリアルフォワードテストの６月の結果をMT4から出力したもの。
これでみると大きなドローダウンが2つあると思う。
誰しもがドローダウンは嫌だと思う。僕だって嫌だ。
システムを評価する基準として、最大ドローダウンやドローダウン期間などはとても重要で、 そこが運用者の性格と合わなければそのシステムは運用には向かない。
ただ、巷で云うドローダウンやプロフィットファクターなどの数値が殆どアテにならないシステムもあるので紹介しておこうと思う。
このシステムが実際にその感覚のもの。
上の絵で見るとAのところのドローダウンがきつそうです。
Aの上に尖った頂点から下に尖った頂点までで１０％以上のドローダウン。
Bのところも大まかにはそのくらいのドローダウンだと思う。
１０％のドローダウンが月に2回もあるシステムは数値上の評価では決して良くない。
このシステムの場合はプロフィットファクターも1.23だ。
これでは実際の運用には踏み切れない・・・・と思う人が多いのではないかと思う。
僕だってこれらの成績を数値だけで判断すればそう答えると思う。
しかし、このシステムはドローダウンやプロフィットファクターなどがアテにはならない。
何故なら、最初から複数ポジションでしかも両建てありきの考え方だからだ。
Aのポイントでは利が乗っているポジションと損失を抱えるポジションを同時に決済する際に、利が乗っている側から決済させたもの。
Bのポイントでは損失側のポジションから決済させたもの。
つまり、実際の運用感覚としては、AのポイントもBのポイントもドローダウンという感覚ではないのだ。
プロフィットファクターだってそうだ。
プロフィットファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
これが数式だが、最初から複数のポジションがセットになるシステムではアテにはならない。（と僕は思っている）
勿論、プロフィットファクターが１以下は論理的にNGだが、複数ポジションがセットになるシステムでは、大きなプロフィットファクターを狙うよりも、小さなプロフィットファクターでもよいから、如何なるときも素早く逃げ切れるかが重要だと思う。
もっと明かすと、総利益 ／ 総損失 が1以上になるようにポジションを作ってイク。
複数の注文がセットになったセッションで、そのセッション内での総利益と総損失をみた際に、総利益が大きいうちにそれを固定化または決済させる必要がある。
元々、このシステムはファーストエントリーは結構デタラメで、その後のレート推移の結果で追加ポジションを計算して取ってイクものなので、エントリーよりもどう決済して逃げるかに重点を置いた考え方になっている。
まだまだ色々と考えなきゃならないシステムだが、巷でいうことを鵜呑みにしていたならこのような発想のシステムは産まれないと思う。
まあ、この考え方が本当に通用するのかどうかは地道にテストを繰り返してみなきゃ解らないけど・・・
この辺は学問的な理屈よりも実践なんだよね。
まだまだ大きな資金ではイケない。
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