インディケーター陰謀論

今日の記事は長く難解なのでスルーOK。

僕の独り言なんでね。

 

FXに限らず、殆どのチャートソフトにはインディケーターが沢山実装されているが、コレは陰謀だと思っている。

 

そもそも、インディケーターの多くは過去の値動き推移の数値を数学的に処理して求めた数値である。

数値だけだと人間の頭は直感的に判断できないために、求められた解を連続投錨(グラフ化)してチャート表示する。

 

例えばMA20というのは、過去20本の足の平均が先端に投錨されている。

通常は終値ベースで投錨する。

 

そうすると、以下のような場合はどうなるだろうか?

例)

過去20本目から過去15本目の平均ボラティリティーは10PIPSで

過去16本目には100PIPSの値動きがあり、その後はボラティリティーが落ち着いていない場合。

言い換えると、平坦な動きの中で突如100PIPS動きが出た後に落ち着かない状態。

 

こういった場合、先端に現れているMA20の数値の影響は16本目以降の数値が大きな影響を持ってしまう。

 

当然ながら、未来判断として使うにはそれらの影響を考える訳だが、そこに明確な解は求める事ができない。

 

 

どのインディケーターでも同じで、求める解の材料は過去の数値である。

 

コレは、値動きの連続性や習慣性が有用とした場合という大前提で使用しなければならない。

 

一方で、値動きは“酔っぱらいの千鳥足”と表現される一定範囲での不規則なもので、次の一歩が右に傾くか左に傾くかは予測不能という考えに立脚した場合は、もう少し雑駁なノイズを計算式にランダムに入れてやる必要がある。

千鳥足での一歩(小さい時と大きい時)の最大範囲と最少範囲を定義する必要がある。

しかし!酔っぱらいの多くは、記憶をなくしてゲロを吐きながら彷徨いながらも、何故か翌朝までには家に帰っている場合が多い訳で、着目すべきはそっちの方だと思っている

(目が覚めると見知らぬ女性と寝ていたというレアケースもあるので、それはスイス中銀の下限フロア設定みたいなアクシデントだと処理しよう)

特にFXの場合は“交換レート変化への投機”で、実際にドルを買うとかポンドを売るとはちょっと趣が違う。

実勢レートからの乖離を常に起こしながらレート変化をしていく交換レートへのポジション建てとなる。

つまり、商品相場や株式相場のように一方的とはならず、売りポジは買いで終わり、買いポジは売りで終わる。

(株の場合は、配当狙いなどで持ち続ける場合がある。商品の場合は限月までのホールドがあり、必ずしも反対売買ではない)

(FXの場合でも、スワップ狙いなどの高金利通貨の場合は長期ホールドはあり得るが、手仕舞いには反対売買が必須という点では株や商品とは異なる)

 

そうして考えた場合に、インディケーターの解の元となる材料の過去数値を多く拾えば反応は緩やかになり、少なくすれば反応が過敏になる。

 

image

多くの人は、その特性に気付かないままにインディケーターを使用してないだろうか?

そもそもが、多くのインディケーターは数式の複雑さから、チャートの見た目とインディケーターの値を直感的に紐付けすることは難しい。

インディケーターの多くはチャートに最初から実装されており、多くの入門本で紹介されているので疑いなくそれを使っている人が大半だと思うが、僕はそれは業者(業界)の陰謀だと思っている。

 

 

 

何故陰謀だと思っているかというと、前記したように、多くの場合は過去値の平均を数式に使っており、交換レートのブレ幅等は勘案されていない。

そもそも、為替レート変化を推論するための開発経緯を持つものは少なく、多くの場合は株価や商品価格推移の特性をつかむ為のもの。

 

それらを素人があっさりと使いきれるとは思いがたく、“体よく希望を持ちながら、適当に負けてもらいたい”ブローカーサイドの考え方として捉えておいたほうが理にかなっている。

つまり、勝ったり負けたりしながらも、徐々に負け越していくルールを構築しやすいインディケーターは、ブローカーにとってはこの上なく重宝な訳。

ブローカーにせよ証券会社にせよ、反対売買で手仕舞いする制度ルールに関しては大きく説明はしておらず、ましてや高値や安値の切り返し点を指標として取り入れる考え方や三角関係などは、言われると困るのかもしれないね。

結局のところ、為替に限って言うならば、交換レートへの投機である事と、反対売買でポジション解消するという原則からすれば、トレンドという考え方よりも、局所的なトレンドと大局的なレンジと考えたほうが理に適う。

つまり、酔っぱらいでもちゃんと帰宅するということ。

そうして考えた場合、インディケーターの有用性には多くの疑問が残る。

ただし、インディケーターそのものを否定するものではなく、きっかけとして使ったり、過去値に対する偏りなどの判断の材料として使うのは有りだと思う。
ただし、おまじない程度にしか期待しないほうが良いと思う。

ああ・・・最近は二日酔い(宿酔い)になるほど飲んでないなあ

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4 Responses to “インディケーター陰謀論”

  1. kackn より:

    酔っ払うとまっすぐ家に帰らずに、『もう一軒!』とか、『ラーメンが食べたい!』とか寄り道したりなんだかんだで、家とは反対方向に行ったり・・・。
    で、時間がかかって翌日何時になってもちゃんと家には到着してるという。不思議です。帰巣本能でしょうか!?

    MT4は過去から現在までしか表示されませんが、
    未来の予想ラインを計算して表示させるようなアプリケーションでも開発すれば・・・なんて考えてしまいました。
    ただ、BBFや壁となるラインを引いてみたり、値動きをみていると、
    なんとなく、この先こんな動きをするんだろうな~っていう直近の未来なら見えてくる気もします。

  2. minyoooru より:

    インディケーターとの距離感(信頼感)を掴むのに参考になります~。
    株や商品の事を知ることも、FXをより理解するのに役立ちそうですね。
    ありがとうございました!

    >アクシデントだと処理しよう・・・
    ダハハ!レアケースばんざい。

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